Insegnamento ECONOMETRIA
| Nome del corso di laurea | Finanza e metodi quantitativi per l'economia |
|---|---|
| Codice insegnamento | GP004243 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Statistics for finance and economics |
| Docente responsabile | Carlo Andrea Bollino |
| Docenti |
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| Ore |
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| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2020 |
| Erogato | Erogato nel 2020/21 |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Economico |
| Settore | SECS-P/05 |
| Anno | 1 |
| Periodo | Secondo Semestre |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Il corso fornisce i metodi per la analisi e la verifica econometrica delle ipotesi della teoria economica. Lo studente apprende il metodo di verifica sperimentale applicato alla teoria economica e approfondisce la analisi delle principali relazioni empiriche della letteratura microeconomica e macroeconomica. |
| Testi di riferimento | G. Amisano, Elementi di Econometria, Mondadori, 2004 (riferimento consigliato: J.H. Stock M.W. Watson, Introduzione alla econometria, Pearson, 2012) |
| Obiettivi formativi | Il corso di Econometria fornisce gli strumenti analitici e i metodi fondamentali per lo studio delle relazioni economiche e per la quantificazione dei paramtri strutturali. Lo studente acquisisce capacita' autonome di stima e modellazione delle grandezze e delle relazioni della teoria economica |
| Prerequisiti | conoscenze di matematica, statistica e economia politica |
| Metodi didattici | Lezioni frontali e laboratorio |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | esame scritto e lavoro empirico di gruppo |
| Programma esteso | Introduzione all’econometria: Frisch 1933, Algebra matriciale - definizioni e operazioni Algebra matrici, Funzioni di densita multivariate e Funzione Normale multivariata Modello generale lineare - lo stimatore OLS e proprietà Laboratorio: introduzione a Software econometrico Lo stimatore ML e proprietà Misure di goodness of fit; prova delle ipotesi; restrizioni sui coefficienti Laboratorio: organizzazione dati e stime Violazione delle ipotesi classiche - lo stimatore GLS e proprietà Eteroschedasticità e autocorrelazione Laboratorio: test sui coefficienti Il modello SUR - stima e casi particolari Inroduzione alla specificazione dinamica integrazione e cointegrazione Laboratorio: test eteroschedasticita' e autocorrelazione Specificazione dinamica ECM Specificazione dinamica VAR Laboratorio: test Dickey Fuller e Engle-Granger Modelli di scelta binaria: modelli logit e probit Il mercato elettrico e potere di mercato Laboratorio: ARMA e cointegrazione Stime non lineari di sistemi di domanda Stima dei costi di non partecipazione agli obiettivi ambientali Stima della funzione del consumo con error correction Stima della convergenza sigma beta gamma |